Стохастические методы в финансах

Спецкурс
Факультет: Математический факультет
Курс: 4
Специальность: математика, прикладная математика и информатика
Преподаватель: Кручек Марина Марленовна

Основные темы спецкурса:

  • Понятия и объекты финансового рынка.
  • Элементы дискретного стохастического анализа.
  • Стохастическая модель финансового рынка. Арбитраж и полнота.
  • Расчёт опционов Европейского типа в полных рынках. Биномиальная модель.
  • Понятие о непрерывных моделях. Формула Блэка-Шоулса.
  • Расчёт опционов Американского типа в полных рынках.
  • Несамофинансируемые модели в полных рынках.

© 2013—2014 Кафедра математического анализа Петрозаводского государственного университета

33, Ленина пр. г. Петрозаводск, Карелия, Россия

E-mail: Панченко Анастасия Сергеевна, инженер, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: +7 (8142) 71-10-76