Основы актуарной математики

Факультет: Математический факультет
Курс: 3, 4, 5
Направления подготовки: Математика, прикладная математика и информатика
Преподаватель: Светова Нина Юрьевна

 

Курс предназначен для студентов 3-4 курсов математического факультета Петрозаводского Государственного Университета, обучающихся по направлениям подготовки "Математика" и "Прикладная математика".

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144 часа (для направления Математика - 72 аудиторных (36 ч. – лекции, 36 ч. – практика) и 72 ч -  самостоятельная работа, для направления Прикладная математика и информатика - 54 аудиторных часа (36 ч. – лекции, 18 ч. – практика) и 90 часов -  самостоятельная работа).

Цели освоения дисциплины
дать студентам базовые знания о подходах и методах актуарных расчетов по страхованию жизни и пенсионному страхованию, оценке резервов страховых фондов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать: основные принципы и методы актуарных расчетов.
Уметь: применять методы для моделирования реальных процессов в страховании и пенсионном обеспечении, строить простейшие модели страховых операций, осуществлять актуарные расчеты стоимостей денежных потоков, страховых тарифов, пенсионных взносов, страховых и пенсионных резервов, применять компьютер при решении практических задач финансового анализа страховых операций.
Владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения финансово-экономических задач; методикой построения, анализа и применения и интерпретации результатов анализа математических моделей страховых сделок.

Рабочие программы дисциплины

Направление Математика, направление Прикладная математика и информатика

 

Индивидуальные задания

Для выволнения индивидуальных работ номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки (цифре 0 соответствует 10 вариант)

Индивидуальное задание №1, индивидуальное задание №2, индивидуальное задание №3

 

Список вопросов к экзамену

Направления подготовки Математика (3 курс) и Прикладная математика и информатика (4 курс),

Направление Прикладная математика и информатика (5 курс)

 

Рекомендуемая литература

  1. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику (математические модели в страховании). М: Изд-во Моск. ун-та, 1994.
  2. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994.
  3. Фалин Г.И. Математические основы теории страховании жизни и пенсионных схем. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.
  4. Гербер Х. Математика страхования жизни. Пер. с англ./ под ред. Бирюкова П.А.  – М.: Мир, 1995 г. 154 с.
  5. Кошкин Г.М. Основы страховой математики. Томск: Томский государственный университет, 2002. 116 с.
  6. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., and Nesbitt, C.J.: Actuarial Mathematics. 2nd ed., Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois, 1997.

 Таблицу значений функции Лапласа можно посмотреть здесь

Непрерывные и дискретные виды страхования. Формулы расчета нетто-премий

© 2013—2014 Кафедра математического анализа Петрозаводского государственного университета

33, Ленина пр. г. Петрозаводск, Карелия, Россия

E-mail: Панченко Анастасия Сергеевна, инженер, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: +7 (8142) 71-10-76